BPI POLSKA
Informacja dotycząca zarządzania ryzykiem i polityki wynagrodzeń

Bank nie jest istotną jednostką zależną unijnej jednostki dominującej, ani jednostką posiadającą istotne znaczenie dla swojego rynku lokalnego, w związku z czym, zgodnie z Art.6 oraz Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych zmieniającego Rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (dalej „Rozporządzenie CRR”) obowiązki informacyjne określone w Części Ósmej CRR („Ujawnianie informacji przez instytucje”) wypełniane są na podstawie sytuacji skonsolidowanej przez Getin Noble Bank S.A. będącą unijną jednostką dominującą. Raport jest publikowany na stronie internetowej Getin Noble Bank S.A. w terminie publikacji sprawozdań finansowych.

Ujawnienia dotyczące adekwatności kapitałowej Getin Noble Bank S.A.

Na podstawie Art. 111a ustawy Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2015r. poz. 128 z późn. zm.) Bank przedstawia informacje o systemie zarządzania ryzykiem i systemie kontroli wewnętrznej oraz o polityce wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w Banku.

Zarządzanie ryzykiem

W swojej działalności Bank kieruje się następującymi zasadami zarządzania ryzykiem:

  • Bank ustala akceptowany poziom ryzyka adekwatny do realizacji strategicznych celów i uwzględniający wszystkie istotne ryzyka
  • Bank rozdziela funkcje analityczne, kontroli, monitorowania oraz raportowania ryzyka od funkcji sprzedażowej
  • Zarząd Banku jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie ryzykiem, w tym utrzymywanie ryzyka w granicach ustalonych limitów, spójnych z ogólnym poziomem akceptowanego ryzyka
  • Bank kieruje się zasadą podejmowania ryzyka adekwatnego do wysokości zaangażowanego kapitału oraz spodziewanych rezultatów działalności.

Bank utrzymuje system informacji zarządczej, który dostarcza informacji o ryzykach występujących w Banku. System ten pozwala na przetwarzanie informacji w sposób zapewniający możliwość rzetelnego i precyzyjnego określenia poziomu ryzyka. Sporządzane w ramach systemu informacji zarządczej raporty dostarczane są ich odbiorcom w cyklu kwartalnym, miesięcznym lub dziennym, w zależności od rodzaju raportu oraz odbiorcy.

Bank zapewnia właściwe szkolenia pracownikom, mające na celu umożliwienie im identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz poznanie narzędzi do zarządzania nimi.

Bank okresowo dokonuje przeglądu regulacji dotyczących zarządzania ryzykiem w celu weryfikacji ich zgodności z obowiązującymi przepisami, ich wewnętrznej spójności oraz dostosowania do aktualnego profilu ryzyka Banku. Co do zasady przeglądy przeprowadza się nie rzadziej niż raz do roku.

W odniesieniu do ryzyk istotnych, a także w przypadkach gdy jest to wymagane przez przepisy prawa, Bank przeprowadza okresowo testy warunków skrajnych.

Proces zarządzania każdym rodzajem ryzyka obejmuje następujące etapy:

  • Identyfikacja ryzyka
  • Pomiar ryzyka
  • Monitoring i kontrola ryzyka
  • Przeciwdziałanie / ograniczenie ryzyka
  • Raportowanie ryzyka.

Za zarządzanie ryzykiem odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Zarząd powołał Komitet Kredytowy i Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami. Komitety te są ciałem opiniodawczym i doradczym Zarządu Banku. Wytyczają bieżącą politykę z uwzględnieniem limitów wewnętrznych i regulacji nadzorczych.

Podstawowe rodzaje ryzyka występujące w Banku to ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, ryzyko rynkowe (ryzyko walutowe, stopy procentowej) oraz ryzyko operacyjne.

Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe to potencjalna strata związana z niewykonaniem lub niepełnym wykonaniem, w określonych w umowie terminach, zobowiązania wynikającego z zaciągniętego kredytu, wystawionej gwarancji, poręczenia, zawartej lokaty międzybankowej lub instrumentów rynku kapitałowego. Obejmuje ryzyko zabezpieczeń, koncentracji zaangażowań oraz ryzyko rozliczenia i dostawy.

Zarządzanie ryzykiem kredytowym realizowane jest na podstawie wewnętrznych procedur dotyczących identyfikacji, pomiaru, przeciwdziałania, monitorowania i raportowania ryzyka.

Bank specjalizuje się w świadczeniu usług finansowych na rzecz sektora finansów publicznych, tj. na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i spółek użyteczności publicznej. Portfel kredytowy obejmuje ekspozycje wobec podmiotów zaliczanych do grupy niskiego ryzyka kredytowego. Bank wykorzystuje system scoringowy dla oceny wiarygodności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. W wyniku oceny scoringowej system nadaje kredytobiorcy punktację, a ta mapowana jest do odpowiedniej klasy ryzyka. Na podstawie klasy ryzyka Bank podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu i o stosowaniu zabezpieczeń prawnych należności kredytowych. Ekspozycje, które nie są zaliczane do segmentu finansów publicznych przypisywane są do klasy ryzyka na podstawie analizy eksperckiej obejmującej ocenę wiarygodności kredytowej.

Ocena wiarygodności kredytowej obejmuje analizę finansową i jakościową. W ramach analizy finansowej Bank bada dochodowość transakcji, wypłacalność kredytobiorcy, płynność oraz zdolność kredytobiorcy do generowania dodatnich przepływów finansowych z działalności operacyjnej. W ramach analizy jakościowej badana jest struktura transakcji oraz sposoby ograniczenia ryzyka kredytowego. Bank stosuje zróżnicowane zasady oceny ekspozycji kredytowych wobec różnych grup klientów oraz różnych klas ryzyka kredytowego.

Bank wymaga od kredytobiorców posiadanie zdolności kredytowej. W przypadku braku zdolności kredytowej, Bank wymaga zabezpieczenia należności Banku w formie gwarancji lub poręczenia podmiotu posiadającego zdolność kredytową przy jednoczesnym przestawieniu przez kredytobiorcę programu naprawczego, którego realizacja zapewni odzyskanie zdolności kredytowej w okresie kredytowania.

W okresie kredytowania ekspozycje monitorowane są pod względem terminowości obsługi zadłużenia oraz zdolności kredytowej kredytobiorców. W przypadku opóźnień w spłacie należności wobec Banku lub istotnego pogorszenia sytuacji finansowo-ekonomicznej kredytobiorcy mają zastosowanie restrykcyjne procedury przekwalifikowania należności do niższej klasy ryzyka oraz procedury restrukturyzacji należności.

Celem dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank stosuje limity koncentracji portfela kredytowego. Limity te są weryfikowane w oparciu o okresowo przeprowadzane przeglądy należności kredytowych. Ekspozycje wobec klientów niebędących instytucją kredytową lub bankiem mogą wynosić maksymalnie 22% funduszy własnych Banku, zaś ekspozycje wobec banku lub instytucji kredytowej mogą wynosić maksymalnie 95% funduszy własnych Banku.

Bank oblicza wskaźnik dźwigni będący ilorazem kapitału Tier 1 Banku oraz wartości całkowitej ekspozycji (suma pozycji bilansowych i pozabilansowych bez stosowania wag ryzyka). Strategia Banku zakłada utrzymywanie wskaźnika dźwigni powyżej 10%. Na dzień 31.12.2016r. wskaźnik dźwigni obliczony zgodnie z Rozporządzeniem CRR wyniósł 13.

Bank regularnie przeprowadza testy warunków skrajnych badając, czy fundusze własne Banku są wystarczające na pokrycie ryzyka kredytowego, przy założeniu pogorszenia jakości portfela kredytowego Banku o 4 notche.

Na dzień 31.12.2016r. wartość aktywów ważonych ryzykiem (RWA) wynosiła 316,9 mln zł.

Wymogi kapitałowe oraz aktywa ważone ryzykiem w podziale na klasy ekspozycji na dzień 31.12.2016 (dane w PLN)

*Znacząca pozycją w ekspozycjach wobec przedsiębiorstw stanowią zobowiązania warunkowe wobec Getin Noble Bank S.A. Są to gwarancje spłaty należności od podmiotów deweloperskich (174,6 mln zł na dzień 31.12.2016).
EkspozycjaRWA Basel IIWymóg kapitałowy
Przedsiębiorstwa*214 214 369214 214 36917 137 150
JST i władze lokalne216 881 14743 376 2303 470 098
Rządy i banki centralne128 431 35500
Obligacje zabezpieczone105 008 83817 935 5411 434 843
Instytuacje67 573 18532 577 7422 606 219
Pozostałe4 958 0288 602 794688 224
Podmioty Sektora Publicznego274 450137 22510 978
306 245 85659 253 3024 740 264

Ryzyko walutowe

Przez ryzyko walutowe rozumie się negatywne skutki wpływu zmian kursów walutowych na wynik finansowy Banku.

Bank nie prowadzi obrotu walutami obcymi i jako zasadę przyjął unikanie ekspozycji na ryzyko walutowe. Powstające niewielkie pozycje walutowe, wynikające głównie z marży odsetkowej, są na bieżąco monitorowane i sukcesywnie domykane. Podstawową metodą pomiaru ekspozycji na ryzyko walutowe jest pomiar luki niedopasowania aktywów i pasywów w danej walucie obcej.

Bank przyjął jako zasadę utrzymywanie pozycji walutowej poniżej poziomu 2% funduszy własnych. Przekroczenie tego limitu skutkuje powstaniem wymogu kapitałowego. Wymóg kapitałowy na ryzyko walutowe jest iloczynem 8% i całkowitej pozycji walutowej.

Na dzień 31.12.2016r. pozycja walutowa była znacząco niższa niż limit 2% funduszy własnych, w związku z czym nie powstał wymóg kapitałowy. Biorąc pod uwagę skalę otwartych pozycji walutowych, nawet znacząca zmiana kursów walutowych nie będzie miała istotnego wpływu na wynik finansowy Banku.

Ryzyko stopy procentowej

Bank definiuje ryzyko stopy procentowej jako możliwy spadek wartości aktywów, wzrost wartości pasywów lub spadek dochodów odsetkowych na skutek zmiany rynkowych stóp procentowych.

Bank nie prowadzi działalności handlowej w rozumieniu Rozporządzenia CRR ani nie otwiera strukturalnych pozycji o stałej stopie procentowej. Jedynym wyjątkiem są obligacje stałokuponowe wyemitowane przez Rzeczpospolitą Polską oraz wyemitowane przez Getin Noble Bank S.A. Pozostałe aktywa i pasywa są oparte na zmiennej stopie procentowej, a okresy przeszacowania zawierają się w przedziale 1 - 12 miesięcy.

Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej ma charakter kompleksowy. Bank analizuje ryzyko niedopasowania terminów przeszacowania oraz ryzyko krzywej dochodowości. Badanie i pomiar ryzyka stopy procentowej odbywa się poprzez analizę zmiany bilansowej wartości zaktualizowanej kapitału (EVE – Economic Value of Equity) dla wszystkich instrumentów (z wyjątkiem nieodsetkowych). Analiza ta polega na wyliczeniu różnicy EVE odrębnie w poszczególnych walutach, w sytuacji równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o 100 punktów bazowych. Według stanu na dzień 31.12.2016r. EVE wynosiła 98,87 mln zł, a wrażliwość EVE na przesunięcie krzywej dochodowości o 100 bps – 1,11 mln zł i była niższa niż dopuszczalny limit 5,5 mln zł.

W Banku nie występuje ryzyko bazowe.

Bank monitoruje przestrzeganie limitów ograniczających dopuszczalny poziom ryzyka stopy procentowej, sporządza okresowe analizy poziomu ryzyka stopy procentowej i monitoruje wrażliwość rachunku zysków i strat na zmiany oprocentowania. Skuteczność zarządzania ryzykiem oceniana jest na podstawie poziomu wykorzystania przyjętych limitów ograniczających ekspozycję na ryzyko.

Ponadto Bank przeprowadza testy warunków skrajnych polegające na dokonaniu symulacji wpływu zmian stóp procentowych na poziom ryzyka, w zakresie wyniku odsetkowego i wyceny aktywów i pasywów wrażliwych na ryzyko stopy procentowej. W ramach tych testów przyjmuje się obniżenie krzywej dochodowości w dół o maksymalnie 200 punktów bazowych. Wynik takiej symulacji przeprowadzonej na dzień 31.12.2016r. wykazał w okresie 12 m-cy spadek dochodów odsetkowych o 0,18 mln zł w i zmianę EVE o 0,19%.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności definiowane jest jako niewykonanie lub opóźnienie wykonania zobowiązania finansowego.

Zarządzanie ryzykiem płynności w krótkim horyzoncie czasowym ma na celu zapewnienie terminowego regulowania zobowiązań płatniczych Banku. Celem zarządzania płynnością w długim terminie jest zapewnienie, że ryzyko płynności podejmowane jest przez Bank w sposób kontrolowany, zgodnie z przyjętą polityką zarządzania ryzykiem.

Do oceny ryzyka płynności Bank stosuje m.in.:

  • Nadzorcze miary płynności
  • Luki niedopasowania zapadalności aktywów i wymagalności pasywów
  • Wskaźniki LCR

Według stanu na dzień 31.12.2016r. wszystkie nadzorcze miary płynności były przestrzegane, a wskaźnik LCR wynosił 50,22.

Celem zapewnienia płynności w długim horyzoncie czasu Bank ustalił limit dla skumulowanej ujemnej luki płynnościowej w wysokości tzw. rezerwy płynnościowej równej 95% wartości papierów wartościowych w portfelu Banku. Według stanu na dzień 31.12.2016r. wykorzystanie limitu wynosiło 0%.

Dla zapewnienia pożądanego poziomu płynności Bank kształtuje strukturę aktywów i pasywów zgodnie z wewnętrznymi limitami oraz rekomendacjami NBP. Ponadto Bank opracował procedurę postępowania w sytuacji istotnego wzrostu ryzyka płynności (plan awaryjny).

Ryzyko operacyjne

Bank stosuje definicje ryzyka operacyjnego zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 oraz Rekomendacją M, w następującym brzmieniu: ryzyko operacyjne to możliwość wystąpienia straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności procesów wewnętrznych, ludzi i systemów lub ze zdarzeń zewnętrznych, obejmując również ryzyko prawne, ryzyko powierzania wykonywania czynności podmiotom zewnętrznym, ryzyko modeli , ryzyko kadr, środowiska teleinformatycznego, nowych produktów a nie obejmując ryzyka strategicznego ani ryzyka reputacji.

Celem strategicznym ryzyka operacyjnego jest optymalizacja wewnętrznych procesów biznesowych pozwalająca na ograniczenie kosztów oraz zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania Banku. Celem operacyjnym jest identyfikacja ryzyka operacyjnego, jego pomiar i ocena profilu.

W procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym biorą udział wszystkie jednostki organizacyjne Banku. W Banku wydzielona została komórka ds. zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz stanowisko Koordynatora ds. Ryzyka Operacyjnego.

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym polega na identyfikowaniu, ocenie, monitorowaniu ryzyka, raportowaniu oraz na podejmowaniu działań w celu jego ograniczenia.

System raportowania o ryzyku operacyjnym jest oparty na wytycznych Rekomendacji M, regulacjach nadzorczych dotyczących zasad i sposobu ogłaszania przez Bank informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej, a także sprawozdawczości nadzorczej COREP.

Oceny ryzyka operacyjnego dokonuje się poprzez kalkulację:

  • Wymaganego kapitału własnego na pokrycie ryzyka operacyjnego, w tym kapitału regulacyjnego (minimalnego wymogu kapitałowego na ryzyko operacyjne) oraz kapitału wewnętrznego na pokrycie strat z tytułu ryzyka operacyjnego
  • Wskaźników określających stopień narażenia Banku na ryzyko operacyjne (KRI)
  • Zagregowanego wolumenu strat rzeczywistych
  • ⎯Narażenia na ryzyko operacyjne w ramach procesu samooceny.

Ponadto Bank opracował plan utrzymania ciągłości działania służący zapewnieniu bezawaryjnego działania głównych systemów oraz plan awaryjny na wypadek wystąpienia zdarzeń zagrażających działalności Banku lub wystąpienia awarii.

Na potrzeby wyliczenia wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego Bank korzysta z metody standardowej opisanej w Części Trzeciej Tytuł 3 Rozporządzenia CRR. Bank wyodrębnił jedną linię biznesową – bankowość komercyjna ze współczynnikiem beta 15%. Ze względu na profil działalności operacyjnej Bank nie posiada pozycji kwalifikujących się do pozostałych linii biznesowych opisanych w Rozporządzeniu CRR.

Tolerancja/apetyt na ryzyko operacyjne zostało określone przez Zarząd Banku na poziomie 1% funduszy własnych Banku. Jego przekroczenie skutkuje podjęciem działań redukujących poziom ryzyka.

Skutecznie zarządzanie ryzykiem operacyjnym w Banku odzwierciedla suma strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego poniesionych w roku 2016, która wynosiła 75 zł.

Adekwatność kapitałowa

Bank dokonuje oceny adekwatności kapitałowej w celu utrzymania poziomu kapitału pozwalającego na pokrycie ryzyka. Ocena adekwatności kapitału jest zgodna z zasadami opisanymi w Rozporządzeniu CRR.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. całkowita kwota ekspozycji na ryzyko wynosiła 330,3 mln zł, z tego 316,9 mln zł przypadało na ryzyko kredytowe oraz 13,4 mln zł na ryzyko operacyjne.

Bank, zgodnie z Rozporządzeniem CRR, wylicza całkowity współczynnik kapitałowy. Na dzień 31.12.2016r. wynosił on 28,30% przy wymaganym minimum 8%.

Na fundusze własne Banku składają się wyłącznie kapitały typu Tier 1, które na dzień 31.12.2016 wynosiły 93,5 mln zł.

Kapitał wewnętrzny

Bank posiada udokumentowany proces szacowania kapitału wewnętrznego (ICAAP). Kapitał wewnętrzny ma pokryć nieoczekiwane straty z tytułu wszystkich istotnych rodzajów ryzyka w ramach działalności Banku, z uwzględnieniem czynników zewnętrznych.

Według stanu na dzień 31.12.2016r. kapitał wewnętrzny wynosił 27,5 mln zł i kształtował się powyżej poziomu wymogów kapitałowych w ramach Filara 1. Alokowany był w 92,1% na pokrycie ryzyka kredytowego, w 4% - na pokrycie ryzyka stopy procentowej i 3,9% - na pokrycie ryzyka operacyjnego.

Bank regularnie przeprowadza testy warunków skrajnych kapitału wewnętrznego celem sprawdzenia, czy kapitał własny jest wystarczający na pokrycie ryzyk w sytuacji stresowej. Przeprowadzane testy potwierdzają wysoką adekwatność kapitałową Banku.

Polityka wynagradzania

Bank wprowadził Politykę zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze wspiera ostrożne i skuteczne zarządzanie ryzykiem, nie zachęca do podejmowania nadmiernego ryzyka, wykraczającego poza zaakceptowaną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka Banku, wspiera realizację strategii działalności oraz ogranicza konflikt interesów.

Bank nie jest podmiotem znaczącym pod względem wielkości, organizacji wewnętrznej oraz rodzaju, zakresu i złożoności prowadzonej działalności, w związku z tym nie powołał Komitetu do spraw wynagrodzeń.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących kierownicze stanowiska w BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest zatwierdzana przez Radę Nadzorczą. Wynagrodzenia Członków Zarządu są ustalane przez Radę Nadzorczą, a Członków Rady Nadzorczej – przez Walne Zgromadzenie.

Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy osób zajmujących stanowiska kierownicze objętych polityką zmiennych składników wynagrodzeń, z uwzględnieniem 3-letniego horyzontu oraz wyników finansowych Banku.

Do oceny efektów pracy stosuje się kryteria finansowe i niefinansowe.

Wypłata wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze jest zmniejszana lub wstrzymywana w sytuacji, o której mowa w art. 142 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Przyznane za dany rok wynagrodzenie zmienne wypłacane jest zgodnie z następującymi zasadami:

  1. Zgodnie z zasadą proporcjonalności stosuje się minimalną wartość kwotową wynagrodzenia zmiennego, które nie podlega odroczeniu w wysokości 100.000 zł.
  2. Nadwyżka ponad 100.000 zł („nadwyżka”) dzielona jest na 2 części i wypłacana według następujących zasad:
    • 60% nadwyżki płatne jest w formie gotówkowej w roku następującym po roku, za który została przyznana, zgodnie z obowiązującymi w Banku zasadami dotyczącymi sposobu i terminu wypłaty z uwzględnieniem trzyletniego okresu oceny;
    • 40% nadwyżki wypłacane jest w równych ratach płatnych z dołu w formie gotówkowej w kolejnych trzech latach, z uwzględnieniem trzyletniego okresu oceny.
  3. Wypłata wynagrodzenia zmiennego jest uzależniona od wyników pracy danej osoby zajmującej stanowisko kierownicze objęte polityką w okresie oceny oraz uwzględnia ryzyko Banku. Wyniki te podlegają korygowaniu o ryzyko.

Przy rekrutacji nowych pracowników na stanowiska kierownicze i tylko w pierwszym roku ich zatrudnienia, możliwa jest wypłata tym osobom zmiennych składników wynagrodzenia nieokreślonych polityką zmiennych składników wynagrodzeń.

Informacja o wynagrodzeniu Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Rok 2016

Stanowiska kierownicze Liczba osób Wynagrodzenie zasadnicze za rok 2016 Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2016 roku
Wynagrodzenie wypłacone bez odroczenia Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą na 3 lata płatne z dołu w równych rocznych ratach
Członkowie Zarządu Banku 7 1 563 356,70 62 400,00 0
Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w rozumieniu uchwały KNF nr 258/2011 2 453 221,00 60 000,00 0

W roku 2016 Członkowie Zarządu nie otrzymywali od Banku żadnych innych korzyści.

W roku 2016 wypłacono wynagrodzenie Członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 10 374,91 zł.


Rok 2015

Stanowiska kierownicze Liczba osób Wynagrodzenie zasadnicze za rok 2015 Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2015 roku
Wynagrodzenie wypłacone bez odroczenia Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą na 3 lata płatne z dołu w równych rocznych ratach
Członkowie Zarządu Banku 6 1 493 625,00 181 600,00 4 400
Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w rozumieniu uchwały KNF nr 258/2011 2 452 450,00 123 000,00 0

W roku 2015 Członkowie Zarządu nie otrzymywali od Banku żadnych innych korzyści.

W roku 2015 nie wypłacono wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.


Rok 2014

Stanowiska kierownicze Liczba osób Wynagrodzenie zasadnicze za rok 2014 Wynagrodzenie zmienne wypłacone w 2014 roku
Wynagrodzenie wypłacone bez odroczenia Wynagrodzenie z odroczoną wypłatą na 3 lata płatne z dołu w równych rocznych ratach
Członkowie Zarządu Banku 6 1 510 817,32 246 000,00 0
Pozostałe osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w rozumieniu uchwały KNF nr 258/2011 2 453 089,00 68 379,00 0

W roku 2014 Członkowie Zarządu nie otrzymywali od Banku żadnych innych korzyści.

W roku 2014 nie wypłacono wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej.


System kontroli wewnętrznej

W Banku działa system kontroli wewnętrznej. Jego cele jest wspomaganie procesów decyzyjnych, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem, zapewnienie wiarygodności sprawozdawczości finansowej oraz zgodności działania Banku z przepisami prawa ogólnie obowiązującego, przepisami wewnętrznymi i standardami rynkowymi.

Elementami systemu kontroli wewnętrznej są:

  1. Funkcja kontroli
  2. Komórka ds. zgodności
  3. Komórka audytu wewnętrznego.

W Banku funkcjonują mechanizmy zapewniające niezależność jednostek pełniących funkcje kontrolne, tj.:

  1. Audyt Wewnętrzny, który dokonuje niezależnego przeglądu procesu identyfikacji, podejmowania, pomiaru, monitoringu i kontroli ryzyka w ramach realizowanej funkcji kontroli i audytu wewnętrznego.
  2. Compliance, który odpowiada za tworzenie standardów w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności regulacji wewnętrznych oraz standardów działania Banku z obowiązującymi przepisami prawa.

W ramach kontroli ryzyka Bank zabezpiecza się przed ryzykiem lub je ogranicza, wprowadzając adekwatne mechanizmy kontroli ryzyka. Mechanizmy kontroli ryzyka stosowane są w ramach zarządzania ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej przez pracowników operacyjnych na pierwszym poziomie, przez komórki drugiej linii wraz z Compliance oraz przez Audytora Wewnętrznego (trzecia linia).

Pracownicy Banku, w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych odpowiednio stosują mechanizmy kontrolne i monitorują ich przestrzeganie.

Rada Nadzorcza nie powołała komitetu ds. audytu wewnętrznego, pozostawiając sobie bezpośredni nadzór nad działalnością komórki audytu wewnętrznego.

Bank wdrożył procedury anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz przyjętych standardów etycznych.

Poznaj BPI BPI Bank Polskich Inwestycji S.A. jest spółką należącą do Getin Noble Bank S.A. w wyniku transakcji sprzedaży 100% akcji spółki przez poprzedniego akcjonariusza, Dexia Kommunalkredit Bank AG z siedzibą w Wiedniu.
Dowiedz się więcej... Dowiedz się więcej...
BPI Bank Polskich Inwestycji S.A.
ul. Przyokopowa 33 | 01-208 Warszawa | E-mail: office@bpibank.pl Oświadczenie